Wie man eine Strategie aufbaut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie an eine einfache Frage denken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht richtig. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euro, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, nehmen sie dementsprechend ihre Geschäfte ab, und dieses zusätzliche Angebot oder Nachfrage verursacht Preisänderungen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Neuigkeiten könnte in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie z. B. Großaufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Klar, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht in diesen Markt eintritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (der Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, daß es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, daß Preis zu jedem möglichem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu irgendeinem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder - abgangs. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten, um richtig zu sein Aus der DailyFX Traits of Successful Traders Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger als sie falsch sind in vielen der am häufigsten gehandelten Paare richtig sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinnprozente dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Trader mit ihren herzlichen Gewinnprozentsätzen gut waren. Leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Trader auf so viele wie 71 der Trades gewannen, verloren Händler immer noch Geld als Ganzes. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer Ein Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann mit dem Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit dem Risikomanagement Wenn ein Trader das Risikomanagement richtig in seine Strategien einbringen will, wie können sie es tun? Es gibt zwei Hauptbereiche, die die Händler bei der Erstellung ihres Ansatzes untersuchen wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein riskreward Verhältnis von 1: 1 oder höher zu erzwingen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Trade gesetzt werden, wobei sichergestellt wird, dass das Limit mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, sodass bei geringeren Verlusten dies mit einem Risiko-Risiko-Verhältnis von 1 bis 2 möglich ist 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1: 2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist im Bild unten dargestellt: Die Gründe für eine solche Risiko-Belohnung sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur für einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1: 2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen, weil wir eine höhere Belohnung für das wenige Mal, dass wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei unterschiedliche Risiko-Gewinn-Verhältnis-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung auszunutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einer Margin-Call in unseren ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader mit weniger Hebelwirkung sahen weit bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20 bis 1 verwenden. Handelsüberschreitende Trader (mit durchschnittlicher Hebelwirkung von 5: 1) waren über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrads von 26 bis 1) rentabel. Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Aus dem Artikel sagt Jeremy, dass lsquotrader sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder weniger verwenden. rsquo Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Money-Management-System 5 (Gewinnender Risiko-Gewinn-Verhältnis) Eingereicht von Edward Revy am 25 August 2009 - 02:51. Riskreward-Verhältnis ist einer der einflussreichsten Parameter eines jeden Forex-Systems. Ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis ist in der Lage, ein unrentables System rentabel zu machen, während ein schlechtes Risiko-Risiko-Verhältnis eine gewinnbringende Anlage zu einer verlierenden Strategie machen kann. Was ist Risikoverminderungsrisiko Risiko - einfach auf die Höhe der Vermögenswerte auf Risiko gesetzt. In Forex ist es der Abstand unserer Stop-Loss-Level (in Pips) multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Lose. Z. B. Ein Stop-Verlust bei 50 Pips mit 2 gehandelten Chargen würde uns ein Gesamtrisiko von 100 Pips. Belohnung - die Menge der Pips, die wir in einem bestimmten Trade zu gewinnen suchen - mit anderen Worten die Distanz zu einem Take Profit Level. Beispiel für Risiko-Verhältnis: 100 Pips Stop vs 200 Pips Gewinnziel gibt uns 1: 2 riskreward. 25 Pips Stop vs 75 Pips Gewinn ergibt 1: 3 Risiko-Risiko-Verhältnis. Warum Risikoverhältnis überhaupt in Betracht ziehen Ein durchschnittliches Handelssystem, das in der Lage ist, mindestens 50 Gewinnsignale zu erzeugen, wird automatisch profitabel, wenn seine Stopp - und Gewinnziele mit einem Risikoverhältnis von 1: 2 oder höher festgelegt werden. Auf der anderen Seite kann ein Handelssystem, das in der Lage ist, über 70 der Gewinnssignale zu liefern, auf lange Sicht unrentabel sein, wenn es ein schlechtes Geldmanagement mit beispielsweise 3: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis zeigt. Kleines Risiko - große Belohnung: eine gewinnbringende Formel, die von professionellen Händlern verwendet wird Wie machen sie das? Lets Review einige praktische Beispiele: Mit geringem Risiko. Hohe Prämieneinnahmen bei der erneuten Prüfung der Trendlinie, erfahrene Trades können mehrmals falsch sein, bevor Sie einen Gewinner ausziehen und immer noch am Gewinn. Channeling, Bereich gebundene Märkte bieten auch ein geringes Risiko. Hohe Chancen Chance. Außerdem geht es nicht nur darum, in den Handel zu gelangen, sondern auch um die bisherigen Trends zu analysieren und sich selbst in Richtung des wahrscheinlichsten Ausbruchs zu positionieren und so zusätzliche Gewinne zu suchen und das Risiko eines Stopps zu eliminieren. Wave-Trader gerne auf Markttrends fahren, indem sie auf Preis-Retracement-Ebenen. Diese Stufen können unter Verwendung verschiedener Studien und Indikatoren gefunden werden: Fibonacci-Stufen, Stützwiderstandsebenen, Trendlinien, gleitende Durchschnitte, die als flexible Trendlinien behandelt werden. Alle diese Studien helfen, die Punkte der Retracement-Umkehrungen zu sehen. Bei einer komplexen Analyse eines Retraktors wird besonderes Augenmerk auf die Preisniveaus gelegt, in denen zwei oder mehrere Studien an Ort und Stelle und Zeit miteinander übereinstimmen. Egal, was Handelssystem Sie verwenden, wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Risiko: Reward-Verhältnis richtig eingestellt ist, werden Sie auf einer rentablen Seite handeln, auch wenn die Anzahl der verlierenden Trades ist größer als die Anzahl der Gewinne Trades. Edward Revy, Forex-Strategien-offenbart Copyright-Kopie 2009 Alle Rechte vorbehalten Geschrieben von Benutzer am 17. September 2009 - 21:36. Sie müssen auch die Statistiken der Angelegenheit zu berücksichtigen. Zum Beispiel ist ein 25pip Stop und ein 75pip Gewinn 3: 1, wie Sie oben gesagt haben. Aber es ist nicht gut, wenn Sie nicht mehr als 25 der Zeit sind. Genau 25 der Zeit würden brechen sogar und weniger als wäre Verluste machen. Ein einfaches Anpassen des Verhältnisses kann auch nicht helfen, da es zuvor darauf hingewiesen wurde, daß eine engere Markierung (ob Stopp oder Gewinn) öfter getroffen werden würde, als daß ein weiterer Weg zurückgelegt würde. Verfasst von Edward Revy am 19 September 2009 - 20:02. Sehen Sie sich das Original an. Es sollte eine Balance geben. Auf der anderen Seite, wenn Sie nur 25 der Zeit zu gewinnen, ist Ihr System wahrscheinlich nicht die effektivste, es sei denn, natürlich, Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis im Durchschnitt bei 1:10 (selten proportional zur Veranschaulichung der wichtigsten Punkt). Geschrieben von Steven am 27. September 2009 - 10:33. Vielen Dank, dass Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis auf der Grundlage der Grafik oder des Diagramms anzeigen. Ich denke, ich würde es versuchen. Für mich zeigt es, wie zuversichtlich oder bequem sind Sie, wenn Sie beginnen, einen Eintrag für einen Kauf oder eine Verkaufsposition zu machen. Für eine langfristige spielende forex, zum Beispiel: gewinnen Sie kleines Stück, Verlust großes Stück, z. B. SL40, TP20. Entwicklung eines Mangels an Zuversicht in der Zukunft. In der nächsten Zeit können Sie prüfen, SL100, TP10. Seit TP10 einfach zu erreichen als das TP20. Oder gewinnen Sie großes Stück, Verlust kleine Stück, z. B. SL20, TP40. Entwickeln Sie ein volles Vertrauen in Zukunft. In dem nächsten Mal können Sie prüfen, SL10, TP100. Seit TP100 wissen Sie, wie zu erreichen. Dies ist, wie ich sehe.
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